MACD-divergens er et populært værktøj, men i høj grad unøjagtigt. Lær faldgruberne.
Den MACD-bevægende gennemsnitlige konvergensdivergensindikator er populær blandt handlende og analytikere, men kun få forstår det virkelig. Afvigelse på MACD er en af måderne, hvorpå indikatoren anvendes og tager to former. Når prisen på et aktiv flytter en retning og MACD i den anden, er det divergens. Denne type signal skal advare om en vending, men som beskrevet nedenfor er signalet tilfældigt og ofte unøjagtigt.
En anden form for divergens er, når prisen gør en ny høj (eller en ny lav), men MACD'en gør det ikke. Traditionelt indikerer dette, at prisen taber momentum og primærvalg for en vending. Dette har også en tendens til at være et meget dårligt handelssignal.
Ved at forstå MACD lidt mere forstår du, hvordan det rent faktisk virker, så du ikke bliver narret af sine almindelige falske signaler eller manglende signaler (når prisen ændres, men MACD giver ikke advarsel).
01 Problemer med divergens efter en skarp bevægelse
Uden at gå ind i indikatorens matematik afsløres der en række problemer, der kan påvirke MACD-divergenshandleren.
Bemærk: Hvis du handler med en teknisk indikator , en indikator, skal du være opmærksom på, hvordan den fungerer, så du ved alle sine ulemper og fordele.
Divergens vil næsten altid forekomme lige efter en skarp prisbevægelse højere (eller lavere). At afgøre, om en prisbevægelse er skarp (eller langsom eller stor eller lille) kræver at se på hastigheden og størrelsen af prisen bevæger sig omkring den. Prismomentet kan ikke fortsætte for evigt, så snart prisen begynder at aftage, vil MACD afvige (for eksempel gå op, selvom prisen stadig falder).
Efter en stærk prisudvikling er MACD-divergens ikke nyttigt. Ved at tabe, mens prisen fortsætter med at bevæge sig højere eller bevæge sig sidelæns, viser MACD at momentum er bremset ... men det angiver ikke en vending.
I det vedhæftede diagram (klik her for større version) falder EURUSD, men MACD stiger. Havde en erhvervsdrivende antaget, at den stigende MACD var et positivt tegn, kan de have forladt deres kort handel , mangler yderligere gevinst. Eller de har muligvis haft en lang handel, selvom prishandlingen viste en signifikant nedadgående tendens og ingen tegn på omvendelse (ingen højere svinghøjder eller højere sving nedturer for at indikere en ende på downtrend).
Det betyder ikke, at divergens ikke kan eller vil ikke signalere lejlighedsvis vending, men det skal tages med et saltkorn efter et stort træk. Da der forekommer divergens efter næsten hvert stort træk, og de fleste store træk ikke umiddelbart vendes om lige efter, hvis du antager, at divergens (i dette tilfælde) betyder, at der kommer en vending, kan du komme ind i en masse tabende handler.
02 Problemer med divergens mellem MACD Highs (eller Lows)
Traders sammenligner også tidligere højder på MACD med nuværende højder eller tidligere lavt med nuværende nedture. Hvis prisen f.eks. Bevæger sig over en tidligere høj, vil handlende se efter, at MACD'en også bevæger sig over dens tidligere høje. Hvis det ikke gør det, er det en divergens - et traditionelt advarselssignal om en vending .
Det er også faldeligt og relateret til det ovenfor diskuterede problem. En lavere MACD høj viser simpelthen prisen ikke havde den samme hastighed det sidste gang det flyttede højere (det kan have flyttet mindre, eller det kan have flyttet langsommere), men det indikerer ikke en vending.
Som diskuteret ovenfor vil en skarp prisbevægelse medføre en stor bevægelse i MACD, større end hvad der skyldes langsommere prisbevægelser.
Et aktiv kan marchere højere eller lavere, langsomt, i meget lange perioder. Hvis dette sker efter en stejlere bevægelse (mere afstand dækket på mindre tid), vil MACD'en vise divergens for meget af den tid, prisen er langsomt (i forhold til den tidligere skarpe bevægelse), der marcherer højere.
Hvis en erhvervsdrivende antager en lavere MACD høj betyder prisen omvendt, kan en værdifuld mulighed savnes for at forblive lang og samle mere fortjeneste fra den langsomme (er) marts højere. Eller værre kan den erhvervsdrivende tage en kort position i en stærk uptrend med lidt bevis for at understøtte handel med undtagelse af en indikator, der ikke er nyttig i denne situation (se: Sandsynligheder i handel).
Vedhæftet diagram (klik her for større version) viser en nedtrend i APPL lager. Nedtrenden er forårsaget af skarpe nedadgående bevægelser, efterfulgt af langsommere nedadgående bevægelser. De skarpe prisbevægelser forårsager altid meget større downdrafts i MACD end langsommere prisbevægelser. Det resulterer i divergens, når den næste prisbølge ikke er så skarp, men på ingen måde angiver en vending. MACD-divergens var til stede hele dagen, men prisen faldt hele dagen. Hvis overvågningsdivergensen ville være gået glip af en hel dag med overskud på ulempen.
Et andet problem med at se på denne type afvigelse er, at det ofte ikke er til stede, når der sker en faktisk prisomvendelse. Derfor har vi en indikator, der giver mange falske signaler (der opstår divergens, men prisen vender ikke om), men giver heller ikke signaler om mange faktiske prisomvendelser (prisen vender tilbage, når der ikke er nogen divergens).
Manglede en vending eller breakout? Kom ind ved hjælp af anden chance for afbrydelse .
03 Trends and Price Action Matter Mere
MACD-divergens virker som et godt værktøj til at spotte omvendelser. Det er yderst unøjagtigt, producerer uforholdsmæssigt mange falske signaler og undlader at signalere mange faktiske tilbagevendelser.
Traders har det bedre at fokusere på prishandlingen i stedet for divergens. For en downtrend at vende, skal prisen gøre en højere sving høj og / eller en højere sving lav. For at vende en uptrend skal prisen lave en lavere sving høj og / eller en lavere sving lav. Indtil disse forekommer, er der ikke en prisomvendelse. Hvorvidt divergens er til stede eller ej, er ikke vigtig. Handlende tjener penge på prisbevægelser , ikke MACD-bevægelser.