Det handler ikke bare om at vinde, men at gøre dine vindere tæller.
Day Trading Win-Loss Ratio
De fleste daghandlere fokuserer på win-rate eller win / loss ratio. Allure er til sidst at nå det stadium, hvor næsten alle deres handler er vindere.
Lad dig ikke narre, at have en høj win rate betyder ikke, at du vil være en succesfuld erhvervsdrivende eller endda en rentabel.
Din gevinstrate er hvor mange handler du vinder ud af alle dine handler. For eksempel, hvis du laver fem handler om dagen og vinder tre, er din daglige gevinstfrekvens 3/5 = 0,6 eller 60%. Hvis der er 20 handelsdage i måneden, og du vandt 60 ud af 100 handler, er din månedlige gevinstfrekvens 60%.
Win-loss-forholdet er dine gevinster divideret med dine tab. I eksemplet, antage for enkelhed 60 handler var vindere og 40 var tabere (100 - 60). Dette antager, at der ikke var nogen "flade" handler. Gevinst-tab-forholdet er 60/40 = 1,5. Det betyder at du vinder 50% af tiden mere, end du taber. Et win-loss-forhold på over 1,0 eller en gevinstfrekvens over 50% er gunstigt, men det er ikke den eneste historie.
Day Trading Risk-Reward Ratioer
Et risiko-belønningsforhold er, hvor meget du forventer at gøre på en handel, i forhold til hvor meget du er villig til at tabe.
Daghandlere vil hurtigt komme ind og ud af markedet, idet man udnytter kortfristede mønstre og handelssignaler. Dette betyder typisk, at hver handel vil have et stopfald knyttet til det. Stop-tabet bestemmer hvor mange cent, flåter eller pips du er villig til at risikere i henholdsvis et lager, fremtidigt eller forex-par.
Antag at du er villig til at risikere $ 0,10 på lager XZYZ, købe den på $ 10,00 og sætte et stop tab på $ 9,90.
Din risiko er fastsat til $ 0,10 (forudsat ingen slippe ), men du skal kompenseres for at tage denne risiko med en potentiel gevinst også. Dit overskudsmål fastlægger din forventede udbetaling.
Antag, baseret på din analyse eller handelsstrategi, at du tror, at prisen vil nå 10,20 dollar, hvorefter du vil vinde, hvilket resulterer i en $ 0.20 gevinst.
Din potentielle belønning er derfor dobbelt så stor som din potentielle risiko. Dit risiko / belønningsforhold er $ 0,10 / $ 0,20 = 0,5; Med andre ord er din risiko halvdelen af din potentielle gevinst.
Hvis du har overskud på $ 10,10, er dit potentielle overskud og risiko både $ 0,10, så risikoen / belønningsforholdet er $ 0,10 / $ 0,10 = 1,0. Hvis du tager overskud på $ 10,05, er din potentielle risiko $ 0,10, men din belønning er kun $ 0,05. I dette tilfælde øges risikoen / belønningen til 2,0, hvilket viser, at du risikerer mere for at gøre mindre.
Balancering Win Rate og Risk-Belønning i Day Trading
Daghandlere skal finde en balance mellem win rate og risk-belønning. En høj win-sats betyder intet, hvis risikobeløbet er meget højt, og stor risiko-belønningsgrad kan ikke betyde noget, hvis gevinstfrekvensen er meget lav.
Overvej disse retningslinjer, når du begynder at komme op med en dag handelsstrategi eller søger at forbedre dine dag handelsresultater:
- En højere win-sats betyder, at din risiko-belønning kan være højere. Du kan stadig være rentabel med en vinderrate på 60% og en risikobeløb på 1,0. Du vil være mere rentabel med en 60% sats og en risiko-belønning under 1,0.
- En lav gevinstfrekvens på 50% eller derunder kræver, at vinderne bliver større end tabere, så du kan være rentabel. Du kan stadig være rentabel med en 40% win rate, hvis risiko / belønning er under 0,6 (eksklusive provisioner). Ideelt set, hvis din vinder sats er under 50% stræber efter en risiko / belønning under 0,65, med risikobeløbet falder jo mere vinder sats falder. Jo mere du taber, jo større er dine vindere, når du vinder.
Day Trading på dine Peak Ratios
Siden daghandlere handler hver dag i alle slags forhold (se hvor ofte handel skal ), skal de fleste daghandlere søge en strategi, der gør det muligt for dem at vinde mellem 50% og 70% af tiden.
At vinde mere end det bliver stadig vanskeligere med kun mindre ekstra udbetaling.
Denne gevinstrate giver mulighed for en vis fleksibilitet i risikobeløbsprocenten. Bestræbe dig på at gøre lidt mere på vindere, end du gør på tabere; ideelt set vinder bør være omkring 1,5 gange større end risiko - hvis risikere $ 0,10 forsøge at gøre mindst $ 0,15. Dette risiko / belønningsforhold er 0,67. Hold risikoen / belønningen under 1,0, på den måde, selv om du har en off-dag, der kun vinder 40% af dine handler, kan du sandsynligvis stadig trække et dagligt overskud.
Din ideelle blanding afhænger af din handelsstil. Men du behøver ikke en meget høj vinder sats eller en super lav risiko / belønning forhold for at være vellykket. Find en balance, og stræben efter konsistens.