Få ideel positionsstørrelse hver gang
Kend Tick størrelse og Tick Value of Futures Kontrakt Du Trading
Tippestørrelsen er den mindste mulige prisændring, og tærskelværdien er dollarværdien af den mindste mulige prisændring. Tjekstørrelsen og tærskelværdien fremgår af kontraktspecifikationerne for hver futureskontrakt.
For eksempel har S & P 500 E-mini-futureskontrakter (ES) en tick-værdi på $ 12,50 for hver 0,25 bevægelse (en tick). Guld futures (GC) har en tick værdi på $ 10 for hver 0,10 bevægelse (tick), og råolie (CL) futures har en tick værdi på $ 10 for hver 0,01 bevægelse (tick).
Disse er populære dagshandels futures kontrakter , men for at finde ud af tick størrelse og tick værdi af en anden futures kontrakt, tjek kontraktspecifikationssiden for den kontrakt på den bytte, den handler om. For de fleste USA-baserede futures kontrakter, det vil være CME Group hjemmeside. Tildelstørrelsen og tick-værdien er nødvendige oplysninger, da disse tal er nødvendige for de næste trin i beregningen af den ideelle størrelse af en futureshandel.
Beregn din maksimale konto risiko pr. Handel
Den maksimale konto risiko er mængden af penge på din handelskonto, som du er villig til at risikere på en individuel handel. De fleste professionelle erhvervsdrivende risikerer 1% eller mindre af deres kapital på hver handel. Du kan vælge en hvilken som helst procentdel, du kan lide som din personlige kontorisikobegrænsning pr. Handel, men det anbefales kun at risikere 1% .
På den måde, selvom du har en række tab (som sker), mister du kun et par procent af din konto, som nemt genindvindes af nogle vindende handler.
Hvis du f.eks. Har en konto på $ 10.000 og risikerer 1% pr. Handel, kan du risikere pr. Handel for $ 100 (0,01 x $ 10,000). Hvis du er villig til at risikere 2%, kan du risikere $ 200 pr. Handel (0,02 x $ 10,000). For en konto på $ 30.000 og risikere 1%, kan du miste op til $ 300 pr. Handel (0,01 x $ 30,000). Hvis du mister mere end det, overtræder du din 1% maksimale konto risikostyring.
Etablering af din handelsrisikobegrænsning
Det sidste skridt fokuserede på konto risiko; dette trin fokuserer på den faktiske handel, og hvor mange flåter du er villig til at risikere på den. Handelsrisiko bestemmes af forskellen mellem dit indgangspunkt og dit stopniveau . Din stop-loss placering skal give plads til, at markedet bevæger sig til din fordel, men bør komme dig ud af handelen, hvis prisen bevæger sig mod dig (gør ikke hvad du forventede).
Din handelsrisiko kan variere afhængigt af handel, eller du kan have en fast handelsrisiko. For eksempel kan du vælge at altid bruge et firestopstop, når man handler S & P 500 E-mini futures kontrakten. Eller brug altid en 10 tick stop loss når dag handel råolie futures (bare eksempler, ikke nødvendigvis anbefalinger).
Det kan også variere, nogle gange risikere tre flåter på en S & P 500 E-mini-handel, og andre gange risikere fire eller fem flåter afhængigt af markedsforholdene. På hver handel skal du kende størrelsen af dit stopfald (afstand fra indgangspunktet, i flåter). Dette er det sidste stykke information, du har brug for, før du kan beregne din ideelle futures handelsstørrelse.
Beregn din ideelle fremtidens handelsstørrelse
For futuresmarkeder er handelsstørrelsen det antal kontrakter, der handles (med det mindste at være en kontrakt). Handelsstørrelsen beregnes ved hjælp af tick-værdien, den maksimale kontrisiko og handelsrisikoen (størrelsen af stoptabet i flåter).
Antag at du har en $ 10.000 fremtidig konto og risikerer 1% pr. Handel. Det betyder at du kan risikere op til $ 100 pr. Handel. Du handler S & P 500 E-mini kontrakten , som har en tick størrelse på 0,25 og en tick værdi på $ 12,50.
Du vil købe ved 1250, og sæt et stop tab ved 1249 (fire tick stop loss). Baseret på de oplysninger, du har, hvor mange kontrakter kan du købe? Brug formlen:
- Maksimal konto risiko (i dollars) / (Handelsrisiko (i flåter) x Tick Value) = Position Størrelse
- For dette eksempel betyder det: $ 100 / (4 x $ 12,50) = 2 kontrakter
Da hver kontrakt vil medføre en risiko på $ 50 (4 ticks x $ 12,50), kan du købe to kontrakter, der vil medføre din samlede risiko for handel op til $ 100. Din maksimale tilladte risiko på handelen er $ 100, så hvis du køber tre kontrakter, risikerer du for meget, og hvis du kun køber en kontrakt, risikerer du kun halvdelen af det du har lov til. I dette tilfælde er køb af to kontrakter den ideelle positionsstørrelse for omstændighederne.
Afsluttende ord på fremtidens positionering
Brug formlen til at beregne din ideelle dag handel futures position størrelse. Formlen fungerer uanset hvilken futures kontrakt du handler, uanset hvad dit stop tab er, og uanset hvor meget du har på kontoen . Indstil din maksimale konto risiko for hver handel, og sørg for at kende tick størrelse og tick værdier for futures kontrakten du handler. Har et stopsted sted for daglig handel, du tager, på den måde kan du beregne din handelsrisiko og etablere den ideelle position for den pågældende handel.