Lær det grundlæggende i Trading S & P 500 eller ES Futures
ES futures handel på et elektronisk handelssystem. Kontrakterne handler næsten 24 timer om dagen, fra kl. 18:00 Eastern Time (ET) søndag aften til 17:00 fredag aften. Der er en handelsstop mellem 4:15 og 4:30 PM ET hver dag.
Den mest aktive ES-kontrakt har typisk daglig handel mellem en og to millioner kontrakter. Dette svinger med volatilitet. Flygtige dage har højere volumen og lav volatilitet dage er mere i retning af den nedre ende af volumenområdet.
Mellem 2008 og 2017 har ES futures typisk haft en daglig rækkevidde på 10 point, når volatiliteten er lav og 40 point eller derover, når volatiliteten er høj.
ES Kontrakt Specifikationer
Kontrakter specifikationer er grundlæggende ting en erhvervsdrivende bør vide om futures markedet, de handler. Kontraktspecifikationerne for ES futures markedet er som følger:
- Symbol: ES
- Udløbsmåneder: marts, juni september og december
- Udveksling: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Valuta: US Dollar
- Tick størrelse / Mindste pris Udsving: 0,25 point
- Tick værdi eller fortjeneste / tab pr. Tick: $ 12.50
- Ticks Per Point: 4, hvilket gør hvert punkt værd $ 50 per kontrakt
At kende tick og point værdi er vigtig for at styre risiko og handel med den rigtige futures position størrelse .
For eksempel, hvis en daghandler er villig til at risikere $ 100 pr. Handel, kan de købe to kontrakter med et stop-loss et punkt væk fra deres indtastning. Hvis prisen rammer stopfaldet, bliver tabet holdt til $ 100. Alternativt, at købe en kontrakt med et topunkts stop tab resulterer i samme $ 100 tab.
Basis symbolet for E-mini S & P 500 fremtiden er ES, men da der er flere udløbsdatoer for hvert år, er det fulde symbol længere.
Hver udløbs måned har en kode:
- Marts er h
- Juni er m
- September er u
- December er z
Hvis vi handler martsaftalen, er symbolet f.eks. ESH, men vi har også brug for at kende året. Tag det sidste ciffer i året og tilføj det til symbolet. I 2015 er symbolet ESH5. I 2017 er marts kontrakten ESH7. Kontrakten i december 2019 er ESZ9.
Nogle websteder og platforme bruger de sidste 2 cifre af året, for eksempel ESU16 til september 2016 kontrakten. Se Futures Market Expiration Dates for mere information.
S & P 500 (ES) helligdage
ES futures-markedet er åbent for handel hver handelsdag, søndag aften til fredag, med undtagelse af ferien, som findes her: CME Holiday Kalender. Der er handelstidsændringer eller lukninger omkring nationale helligdage. Der er en nationalferie hver måned undtagen april, juni, september og oktober. Derfor er der i alle andre måneder mindst en handelsdag, der kan påvirkes af en ferie.
Handel E-Mini S & P 500 (ES) Futures
E-mini S & P 500 (ES) futures er nogle af de mest flydende i verden og er populære blandt daghandlere. ES futures kan handles hver dag, da der er rigelig volumen og volatilitet de fleste dage for at generere en fortjeneste .
De par timer omkring aktiemarkedet åbner klokken 7:30 ET har den bedste prisbevægelse og -volumen og er ideelle til dagshandel.
Den sidste handelstid, fra 3:00 til 4:00 PM ET, ser også typisk mere prisbevægelse og volumen i forhold til den midterste, mere støjsvage del af dagen.
Øv en ES-dags handelsstrategi før handel med reel kapital. Der er en række programmer, herunder NinjaTrader , der tillader erhvervsdrivende at downloade tidligere handelsdage og handle dem, når de vil. Dette er gavnligt for personer med begrænset tid, eller som ønsker at øve om aftenen, når markedet ikke er åbent eller ikke er aktivt. Husk, den bedste handel i dag er begrænset til et par timer hver dag.
Risikostyring er afgørende for succesfuld ES-handel. Hvor meget du begynder at handle med vil afhænge af din strategi og hvor meget du er villig til at risikere pr. Handel. Det anbefales, at handlende begynder daghandel med mindst $ 3.500 , og fortrinsvis $ 6.500 til $ 7.000.
At svinge handel ES futures, start med mindst $ 10.000, men ideelt mere.
E-Mini S & P 500 Margener
Daghandlere har lavere marginkrav end erhvervsdrivende, der har futures positioner natten over. Margin er, hvor meget den erhvervsdrivende skal have på deres konto for at åbne en futuresposition. For hver ES-kontrakt, der afholdes natten over, skal den erhvervsdrivende have 4 900 USD på deres konto på det tidspunkt, hvor positionen åbnes. Daghandlere holder ikke positioner natten over og er derfor ikke underlagt denne regel. I stedet sætter mægleren marginkravet. Dag handelsmargener begynder så lavt som $ 500 med nogle mæglere. Det betyder at åbne en kontraktposition, den erhvervsdrivende behøver kun $ 500 på deres konto. Som angivet ovenfor er det dog stærkt anbefales at starte med mindst $ 3.500 eller mere i kontoen.
Opdateret af Cory Mitchell.