Baseret på en række kriterier, er her hvor du skal fokusere din indsats
Den mængde kapital, du har brug for til daglig handel, afhænger af futures kontrakten du handler. Futures kontrakter har forskellige "dag handelsmargen" krav, hvilket betyder at du skal have varierende beløb i din konto for at handle forskellige kontrakter. Hvis du har en lille konto, er du begrænset til futures kontrakter, der har lav dag handelsmargener. Hvis du har en stor konto, så har du mere fleksibilitet i hvad du skal handle om dagen, og vejledningen nedenfor hjælper dig med at beslutte.
Hvordan man vælger en fremtidskontrakt til dagshandel
For at finde den rigtige dag handel futures kontrakt for dig, overveje volumen , margener og bevægelse.
Med hensyn til mængde, dag handel kontrakter, der typisk handler mere end 300.000 kontrakter om en dag. Det sikrer, at du kan købe og sælge på de niveauer, du ønsker, og at der vil være en anden erhvervsdrivende der for at sælge / købe fra dig.
Ifølge CME Leading Products Q4 2015 rapport er følgende de mest omsættede futures kontrakter på Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 gennemsnitligt dagligt volumen
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 gennemsnitligt dagligt volumen
- 10-årig statsobligation - 1.121.290 gennemsnitligt dagligt volumen
- Råolie WTI (CL) - 807.687 gennemsnitligt dagligt volumen
Baseret på volumen er disse de bedste valg. Traders skal derefter se på margener og bevægelser for at afgøre, hvilke der passer til deres økonomi og handelsstil.
Daghandelsmargener varierer fra mægler. For at give en ide, tilbyder NinjaTrader-mægleriet den følgende dag handelsmargener på disse kontrakter.
- Eurodollar (GE) - $ 500-dagers handelsmargen pr. Kontrakt
- E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 dag handelsmargin pr. Kontrakt
- 10-års statsobligationsnota (ZN) - 500-dages handelsmargen pr. Kontrakt
- Råolie WTI (CL) - $ 1000 dag handelsmargen pr. Kontrakt
Baseret på dette har råolie højere margener end de øvrige kontrakter. Derfor følger det, at du har brug for en større konto til at handle med det. Olie er også ret flygtig. Derfor skal prisbevægelsen også overvejes.
For at etablere bevægelse skal to ting overvejes: pointværdi, og hvor mange point futures kontrakten typisk bevæger sig på en dag. Følglisten indeholder kontrakten, pointværdien og den daglige gennemsnitlige bevægelse i point.
- Eurodollar (GE) - 1 Point = $ 2.500. 0,02 point gennemsnitligt dagligt interval.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Point = $ 50. 36 point gennemsnitligt dagligt interval.
- 10-årig statsobligation Note (ZN) - 1 Point = $ 1000. 0,74 point gennemsnitligt dagligt interval.
- Råolie WTI (CL) - 1 punkt = $ 1000. 2,1 point gennemsnitligt dagligt interval.
Ovennævnte volatilitet er baseret på gennemsnittet True Range (14) pr. 25. februar 2016. Det daglige interval svinger, med nogle dage og uger at se højere volatilitet og andre dage og uger, der ser lavere volatilitet.
Men dette giver et godt skøn for sammenligning af volatiliteten mellem futureskontrakter.
Bestemmelse baseret på disse faktorer
E-Mini S & P 500 futures (ES) er en glimrende mellemplads og et godt sted for daghandlere at starte. Margener er lave på $ 500, og volumen er også lidt højere end råolie. Hvis du holder en enkelt kontrakt gennem en typisk handelsdag, kan du se din fortjeneste / tab tage en $ 1.800 swing (36 point x $ 50 / point). Ikke at du skal købe og holde kontrakt hele dagen. Dette er blot et eksempel for at fremhæve volatiliteten.
Nye handlende vil typisk finde E-Mini S & P 500 futures producere nok til at skabe konsekvent indkomst, og de kan begynde at handle disse kontrakter med $ 3.500 eller mere i deres handelskonto. Visning af et 1-minutters diagram viser, at der er mange muligheder for at komme ind og ud af handlen, da prisen svinger hele dagen.
Råolie (CL) giver anstændigt volumen, men det kræver også den mest marginale og er den mest flygtige. Hvis du havde en kontrakt i løbet af en gennemsnitlig dag, kunne dit overskud svinge 2100 $ (2,1 point x $ 1000 / point). Det gør det til et spændende marked valg, men anbefales ikke til nye forhandlere eller forhandlere med små konti (under $ 5.000). Visning af et 1-minutters diagram viser, at der er mange muligheder for at komme ind og ud af handlen, da prisen svinger hele dagen.
10-årige Treasury Note futures (ZN) er en anden mulighed for daghandlere. Volumen er anstændigt, men ikke så højt som S & P 500 futures. De 10-årige er også mindre volatile i form af dollars i risiko pr. Kontrakt. Hvis du f.eks. Har en 10-årig kontrakt gennem en typisk handelssession, kan du se dit overskud / sving svinge op til $ 740 (0,74 point x $ 1000 / point). Visning af et 1-minutters diagram viser, at der er mange muligheder for at komme ind og ud af handlen, da prisen svinger hele dagen.
Eurodollar futures (GE) kan udelukkes som et valg for daghandel, medmindre du kan lide meget langsom bevægelse. Under en typisk handelssession kan prisen kun flytte en eller to gange, hvilket resulterer i få muligheder for overskud. Det er et populært marked for langsigtede handlende og institutioner, ikke daghandlere. Se et 1-minutters diagram over denne futures-kontrakt, og du vil se, at den ikke bevæger sig meget, hvilket ikke favoriserer daghandler.
Endelig ord om bedste futures kontrakt for dag handel
Baseret på volumen, margener og bevægelse har du nu et par valg at overveje. Hvis du starter ud, handler du E-Mini S & P 500 eller 10-årige kontante note. Begge producerer masser af bevægelse og volumen hver dag, såvel som lave dag handelsmargener. Når du skrider frem, kan du også overveje råolie futures. Det har lidt lavere volumen end de foregående to, er mere volatile og har højere dag handelsmargener. Det betyder at du skal have en større konto til at handle med det. Eurodollar futures har stort volumen, men er ikke et dag handelsmarked.
Nu hvor du ved, hvor du skal kigge, trækker du en intradagskart over hver, og se, der passer bedst til dine strategier.