Forex Strategi for Day Trading Non-Farm Payrolls (NFP) Rapport

by Cory Mitchell

Kapitalisering af volatiliteten efter NFP-rapporten

Her er en strategi for dagshandelen af EUR / USD forex-parret, når dataene om ikke-farm payrolls udgives den første fredag i hver måned. Strategien indeholder hvad der skal gøres før udgivelsen, hvordan man indtaster en stilling og i hvilken retning, hvordan man styrer risikoen og hvornår man tager overskud. Det omhandler også positionsstørrelse (hvor stor eller lille en stilling du tager), da dette er en del af risikostyring.

Rapporten om ikke-farm payrolls er en af de mest forventede økonomiske nyhedsrapporter på forexmarkedet . Den udkommer den første fredag i måneden kl. 8.30 østlige tid af det amerikanske bureau for arbejdsstatistik. Dataudgivelsen indeholder faktisk en række statistikker, og ikke kun NFP'en (som er ændringen i antal medarbejdere i landet, ikke medregnet farm, regering, private og non-profit ansatte). En anden måling indeholdt i udgivelsen er arbejdsløshedsprocenten .

Som en af de mest forventede økonomiske nyhedshændelser i måneden ser valutapar (især dem, der involverer US dollar) typisk store prisbevægelser i minutter og timer efter dataene er frigivet. Dette gør det til en god mulighed for daghandlere med en solid strategi for at udnytte volatiliteten. Nedenfor er en trinvis strategi for handel med NFP-rapporten.

01 Handler EUR / USD efter NFP-rapporten

EUR / USD er det mest omsættede valutapar i verden, og det giver derfor typisk den mindste spredning og rigelige prisbevægelser til handel. Der er ringe grund til at handle et andet par i løbet af NFP-rapporten.

Luk alle tidligere handelsdagspositioner mindst 10 minutter før kl. 8.30 ET, når dataene er planlagt til at blive frigivet. Til denne strategi tager vi IKKE stillinger før meddelelsen, men vi gør ikke noget, før NFP-numrene udgives. Når det sker, vil prisen se en stor stigning eller tilbagegang, som typisk varer i et par minutter (nogle gange mere). Under det første træk gør vi ingenting, vi venter bare.

Til denne strategi skal du bruge et 1-minuts EUR / USD-diagram.

02 Initial Move etablerer første Trade Direction

Figur 1. EURUSD 1-Minute med Upside Move efter NFP Report. MT4

Lige efter kl. 8.30 ET stiger eller falder hurtigt, typisk mindst 30 pips eller mere inden for et par minutter. Jo større denne indledende bevægelse er, desto bedre er den daglige handelsformål.

Det oprindelige træk giver os handelsretningen ( lang eller kort ) til vores første handel. Hvis prisen flytter mere end 30 pips højere, vil vi gerne gå lang .... men kun hvis og hvornår vi får en gyldig handelskonfiguration, som diskuteres inden for kort tid.

Hvis prisen falder mere end 30 pips, i løbet af få minutter efter kl. 8.30, vil vi være på udkig efter at gå kort for vores første handel ... hvornår og hvis en handelsopsætning opstår.

I figur 1 (klik for større version) bevæger prisen sig aggressivt højere i de få minutter efter kl. 8.30. Det betyder, at vi vil kigge på at købe, når der opstår en handelskonfiguration. Tiderne på diagrammet er GMT, ikke ET. Derfor er 15:30, når nyhederne blev udgivet på de vedhæftede diagrammer.

03 Vent til denne handelsopsætning

Figur 2. Hvor skal du indtaste og placere stop tab med NFP Forex Strategy. MT4

Den oprindelige stigning eller fald i øjeblikket efter kl. 8.30 lader os vide, i hvilken retning vi vil handle. Det næste skridt er at vente på en handelsopsætning. En handel setup er en række arrangementer, der skal udfolde sig for at vi kan komme ind i en handel. Da der ofte er meget volatilitet omkring nyhederne, vil vi se på nogle få variationer af opsætningen, da der ikke er to dage nogenlunde ens.

Her er hvad vi venter på:

Efter den første bevægelse på 30 pips eller mere skal der være en tilbagekaldelse af mindst 5 et minuts prisstænger . Det betyder, at hvis det oprindelige træk var op, vil vi se prisen falde fra det højeste af det oprindelige træk og forblive under det for mindst 5 barer (de behøver ikke alle at være nedebjælker). Fortrinsvis gør pullback betydelige nedadgående fremskridt, men det må ikke falde under 8:30 AM-prisen, hvor det oprindelige træk begyndte. Hvis det oprindelige træk var nede, vil vi se prisen løbe fra den lave af det oprindelige træk og forblive over lavt for mindst 5 barer. Fortrinsvis gør pullback betydelige opadgående fremskridt, men det må ikke stige over 8:30 AM-prisen, hvor den oprindelige nedrytning begyndte.
Ved at vente på mindst en 5-pris-bar pullback kan du tegne en trendlinie på tværs af højderne i prisstængerne (hvis den oprindelige bevægelse var op) eller på tværs af lavt af prisstængerne (hvis det oprindelige træk var nede). Bemærk: Du tegner trendlinjen på prisbjælkerne, der komponerer pullback.
Hvis det oprindelige træk var op, køb da købsprisen går over trendlinjen. Hvis det første træk var nede, indtast en kort handel, når budprisen flytter under trendlinjen.

Dette er den enkleste form for strategien og er nyttig i de fleste situationer. Desværre er det ret generelt, så af og til kan pullback måske ikke give en trendlinie, der er nyttig til signalering af en post. I sådanne tilfælde kan det alternativ, der er omtalt i næste afsnit, være nyttigt.

Hvis en lang handel er taget, skal du sætte et stop tab en pip under den seneste lave, der lige har dannet før indtræden.
Hvis en kort handel er taget, skal du sætte et stop tab en pip (plus størrelsen af din spredning) over den seneste høje, der blev dannet før indtræden.

Figur 2 (klik for større version) viser strategien på arbejdspladsen. Det oprindelige træk var op, så vi ønsker en lang handel. Der er en pullback, der varer mindst 5 barer, og trendlinjen trækkes langs prislinjen højder, der komponerer pullback. Prisen bryder derefter over trendlinjen, der signalerer et køb. Et stop-tab er placeret et pip under det lave af den tilbagekaldelse, der netop er dannet.

04 Alternativ Trade Setup (s)

Figur 3. Alternativ indtastningsmetode for NFP Forex Strategy. MT4

Efter den første bevægelse, hvis prisen trækker mere end halvdelen af afstanden til den oprindelige bevægelse (før brydning af tilbagekøbstrendslinjen og signalering af en post) så kan denne alternative metode anvendes.

Når prisen har trukket tilbage mere end 50% (kan bruge et Fibonacci retracement værktøj ), vent på prisen for at konsolidere for mindst to pris barer. Det betyder, at prisen bevæger sig sidelæns i mindst to minutter. Tegn en linje langs de høje og lave priser på de to prisbjælker, når den anden bjælke er færdig, og den tredje bjælke begynder at danne.
Hvis det oprindelige træk var op, køb, hvis budprisen bevæger sig over det højeste af konsolideringen (den linje, du lige har tegnet). Hvis det første skridt var nede, indtast en kort handel, hvis budprisen falder under den lave konsolidering.
Hvis en lang handel udløser, placere et stop tab en pip under den lave af konsolideringen.
Hvis en kort handel udløser, skal du placere et stop tab en pip (plus størrelsen af dit spread) over det højeste af konsolideringen.

Figur 3 (klik for større billede) viser et eksempel på denne strategi. Prisen samles, så vi søger en lang handel. Prisen trækker sig tilbage og konsoliderer, men så falder den i stedet for at samle sig over konsolideringen. I dette tilfælde er der ingen handel, fordi prisen ikke bevæger sig over det høje af konsolideringsniveauet. Så længe prisen forbliver over, hvor det første skridt begyndte, kan vi fortsætte med at kigge efter lange handler.

I figur 3 forbliver prisen ikke over, hvor det første skridt begyndte. Dette skaber en anden alternativ handel. Hvis prisen flytter mindst 15 pips forbi, hvor det oprindelige træk begyndte, kan vi se efter en handel i denne nye retning efter en pullback. I figur 3 samles prisen først, men så kollapser og flytter mere end 15 pips nedenfor, hvor den oprindelige bevægelse startede. Denne store dråbe betyder, at vi nu søger efter korte handler. Når prisen begynder at trække tilbage, skal du kigge efter en af de indgangssignaler, der er beskrevet i dette afsnit eller den ovenstående.

Prismålet er også medtaget i figur 3. Hvordan etableres prismål diskuteres næste.

05 Etablering af et overskudsmål

Figur 4. Etablering af overskudsmålet med NFP Forex Strategy. MT4

På grund af volatiliteten omkring nyhedsmeddelelsen, hvor langt prisen går fra kl. 8.30, kan prisen variere dramatisk fra en NFP-dag til den næste. Nogle gange flytter det kun 50 pips inden for et par timer, andre gange flytter det 300 pips eller mere om en time eller to.

Når det er sagt, det første skridt er alt, hvad vi skal give os en ide om, hvor flygtige EURUSD er som reaktion på denne NFP-rapport.

Da vi venter på en tilbagekobling, inden vi tager en handel, når en tilbagekørsel begynder at ske, måle afstanden mellem 8:30 og den højeste eller laveste af det oprindelige træk (hvis prisen begynder at springe klokken 8:29 i samme retning, inkludere det). Dette skal være mindst 30 pips eller mere.

Skær nu det tal i halvdelen. For eksempel, hvis prisen flyttede 43 pips i det oprindelige træk, skæres det i halvt, og du er tilbage med 21,5 pips. Sidstnævnte tal er hvor mange pips væk du vil placere dit mål (en modregning for at afslutte handlen med fortjeneste) fra din indgangspris.

Figur 4 (klik for at se større version) viser et af de samme handler vi kiggede på tidligere. I dette tilfælde er størrelsen af det oprindelige træk 115 pips. Skåret i halvdelen, vores "overskudsmål" er 57,5 pips.

Figur 3 viser også et eksempel på resultatmålmetoden. I så fald var det oprindelige træk 56 pips, så skåret halvt, du placerer et overskudsmål 28 pips væk fra posten.

06 Risikoen / belønning og positionens størrelse

Før handel sker, kender du din indgangspris .... fordi du kender den høje eller lave af konsolideringen eller den pris, hvor trendlinjen bliver brudt. Bemærk, at siden trendlinierne er skrånende, vil breakout prisen ændre sig hver bar.

Du kender også dit stop-loss sted, fordi du ved, hvor den seneste high / low var forud for din indtastning. Du kender også dit overskudsmål, fordi det oprindelige træk allerede er sket.

Forskellen mellem dit stop tab og indtastningen er din "handelsrisiko" i pips. Forskellen mellem dit fortjenestemål og indtastningspunkt er dit 'fortjenestepotentiale' i pips.

Du må kun handle hvis din fortjenestepotentiale er mindst 1,5 gange din handelsrisiko. Ideelt set bør det være 2x eller mere. I eksemplerne ovenfor er fortjenestepotentialet ca. 3x handelsrisikoen.

Positionsstørrelse er også meget vigtig. Risiko kun 1% af din kapital på en handel. Det betyder, at din handelsrisiko multipliceres med hvor mange partier du køber, bør ikke være mere end 1/100 af din konto. Hvis du f.eks. Har en konto på $ 5000, kan du risikere op til $ 50 pr. Handel (1% af $ 5.000). Hvis handelsrisikoen er 20 pips, skal din positionsstørrelse ikke være større end 2,5 minipunkter (det vil sige at købe en handel på $ 25.000, hvilket vil kræve gearing ). Med en 2,5 mini lot position, hvis du mister 20 pips vil du miste $ 50. Hvis din positionsstørrelse er større end det, vil du miste mere end $ 50, hvilket ikke anbefales til denne kontostørrelse.

Hvordan man bestemmer korrekt position giver et mere eksempel på, hvordan man beregner den perfekte positionsstørrelse.

07 ADAPT Metoden, ikke kopi den

Fremgangsmåden beskrevet ovenfor er en retningslinje. Det er umuligt at beskrive, hvordan man handler med alle mulige variationer i den strategi, der kan forekomme. Det er derfor, at demo, der handler med strategien, før de handler i live, opmuntres. Forstå retningslinjerne og hvorfor de er der, så hvis forholdene er lidt forskellige på en bestemt dag, kan du tilpasse og ikke blive frosset med spørgsmål.

For eksempel nævnt ovenfor, at hvis prisen i første omgang bevæger mere end 30 pips i en retning, men så vender tilbage og bevæger 15 pips ud over den anden side af prisen på 8:30, vil vi nu se efter handler i denne nye retning. 15 pips er kun en retningslinje, fordi det hjælper med at vise, at fremdriften har helt forskydet det. Det kan være tydeligt, før prisen bevæger sig 15 pips ud over prisen på 8:30, eller nogle gange kan det kræve mere af et skridt til at signalere, at vendingen virkelig er sket (for eksempel hvis prisen bare pisker frem og tilbage. Det betyder noget, ikke de 15 pips.

Hvis det oprindelige træk var nede, men prisen går ud og gør adskillige forsøg på at bevæge sig lavere, men ikke kan, og så har en enorm og skarp bevægelse til opadvendt, er det en vending. Forspændingen skal være at tage lange handler ... selvom rallyet stadig er under 8:30-prisen.

Handle strategien flere gange og forstå logikken for retningslinjerne. Det vil gøre dig meget mere tilpasningsdyktig, og du vil være i stand til at tilpasse strategien til næsten enhver betingelse, der kan udvikle sig, mens handelen efterfølger NFP-rapporten.

Du kan også finde ud af, at målprisen under visse forhold ikke er realistisk for den bevægelse, markedet ser. Afhængigt af indgangsprisen kan målet være langt ude af mulighederne, eller det kan være ekstremt konservativt. Igen, tilpasse sig dagens forhold. Hvis overskudsmålet virker langt ud af wack, skal du bruge en 3: 1 belønning til at risikere målet i stedet. Målet er at placere målet på en logisk og rimelig placering baseret på tendensen og volatiliteten. Resultatmålmetoden hjælper med at gøre det, men det er kun en retningslinje og kan muligvis justeres lidt ud fra dagens forhold.

Slutord - Øvelse før Live Trading

Da EUR / USD ikke vil handle nøjagtigt det samme efter hver NFP-rapport, vil det tage en vis praksis for at kunne se disse handelsopsætninger spille ud og være hurtig nok til at hoppe ind og handle med dem. Øv strategien på en demo-konto, indtil du viser et overskud (kumulativt) efter handel med mindst 5 NFP-rapporter. Først skal du overveje at handle denne strategi med reel kapital.