Se, hvor meget en risikostyret fremtidss strategi kan gøre
Fremtidsdag Trading Risk Management
Hver succesfuld forretningsmand håndterer deres risiko. Risikostyring er et afgørende element i rentabiliteten.
Hold risiko for hver handel til en procent eller mindre af kontoværdien. Hvis du har en $ 30.000 konto, mister du ikke mere end $ 300 på en enkelt handel. Tab forekommer, og selv en god dag handelsstrategi kan opleve strenge af tab.
Risikoen styres ved hjælp af en stop-ordre, der diskuteres i afsnittene Scenarier nedenfor.
Fremtidsdag Trading Strategy
Selvom en strategi har potentielt mange komponenter og kan analyseres for rentabilitet på forskellige måder, er den ofte rangeret ud fra dens win-rate og belønning / risikofaktor .
Win-rate er hvor mange handler vinder som en procentdel af alle handler taget. Hvis du vinder 55 ud af 100 handler, vinder sats er 55 procent. Selv om det ikke er nødvendigt, har en win-rate over 50 procent ideel for de fleste daghandlere. At vinde 55 til 60 procent af handlerne er et opnåeligt mål at tilstræbe.
Belønning / risiko bestemmer, hvor meget der er risiko for at opnå et overskud. Hvis en erhvervsdrivende taber fem flåter på en miste handel, men gør otte flåter på deres vindende handler, selvom de kun vinder 50 procent af deres handler, vil de være rentable. Derfor gør mere på vindere er noget mange futures dag handlende stræber efter.
En højere win-rate betyder mere fleksibilitet med din belønning / risiko, og en høj belønning / risiko betyder, at din win-rate kan være lavere, og du kan stadig være rentabel.
Resultatpotentiale til daghandel
Antag en erhvervsdrivende har $ 7.000 handelskonto og en 55 procent win-rate. De risikerer en procent af deres kapital, eller $ 70 pr. Handel. Dette opnås ved at bruge et stop-tab . I dette scenario placeres en stop-lossordre fem flåter væk fra indgangsprisen, og et mål placeres otte flåter væk.
Handel med en E-mini S & P 500 futures (ES) , risikoen for handel er fem ticks x $ 12,5 = $ 62,5, hvilket er mindre end vores $ 70 max risiko, og efterlader noget plads til provision omkostninger. En vindende handel på en kontrakt er $ 100 eller 8 ticks x $ 12,50.
Den potentielle belønning på hver handel er 1,6 gange større end risikoen (8/5), da vi vil have vindere til at være større end tabere.
Antag, at volatiliteten tillader en erhvervsdrivende at lave fem runde omsætninger pr. Dag ved hjælp af ovenstående parametre. En rund tur betyder at komme ind og ud af en handel. Hvis der er 20 handelsdage i en måned, handler den erhvervsdrivende i gennemsnit 100 handler hver måned.
Lad os nu se, hvor meget en futures daghandler kan gøre i en måned, idet der tages hensyn til provisionomkostninger.
- 55 handler var rentable: 55 x $ 100 = $ 5.500
- 45 handler var tabere: 45 x ($ 62,5) = ($ 2,812,5)
Bruttoresultatet er $ 5.500 - $ 2.812.50 = $ 2,687.5
Antag provision og gebyrer på $ 4,12 per runde omsætning.
Nettoresultatet er $ 2,687,50 - $ 412 = $ 2,275,50
Forudsat en nettovinst på $ 2.275,50 er afkastet på månedenes konto 32,5% eller $ 2,275,50 divideret med $ 7,000). Se afsnittet Refinements nedenfor for faktorer, der kan påvirke dette retur.
At risikere to procent pr. Handel, hvilket betyder at den erhvervsdrivende kan handle to kontrakter, der bruger den samme $ 7,000-konto, fordobles afkastet til 65 procent under forudsætning af samme handelsstatistik.
Mens statistikker gør det muligt at opnå et højt returudseende, er det let. Det er det ikke. Replicering af disse statistikker i en live trading konto er udfordrende. Få handlende når frem til et punkt, der giver tocifret procentuelt afkast hver måned.
Når det er sagt, er det muligt, men forventer at lægge mindst et år eller mere hårdt arbejde og øve før man ser konsekvent rentable resultater.
justeringer
Det er ikke altid muligt at finde fem gode daghandler om dagen, især når markedet bevæger sig langsomt i længere perioder. Det er også muligt, at under lav volatilitetstid, når det otte krydsmål ikke er muligt, hvilket betyder, at nogle handler vil blive afviklet for en mindre gevinst. Også en erhvervsdrivende, der udøver skøn over deres handler, taber ikke altid de fulde fem flåter. Små ændringer i overskud og tab på hver handel påvirker i høj grad den samlede rentabilitet i mange handler.
Slippage er en uundgåelig del af handel. Slippage er, når en ordre fyldes til en anden pris end forventet. På flydende markeder, som E-mini S & P 500, er glidning normalt ikke en bekymring. Når det sker, går glidning imidlertid afkastet, normalt ved at øge tabet eller reducere mængden af et overskud.
Juster overskudsscenariet i overensstemmelse hermed baseret på dit personlige stop tab, mål, kapital, slip, win rate, positionsstørrelser og provisioner.